Forex Strategies Forum hat jemand Statistiken über Kerzenmuster und Wahrscheinlichkeiten auch Ihre eigenen Backtests Übersichten und Daten akzeptiert werden können. Was verlange ich. Dinge wie das, was sind die Wahrscheinlichkeiten einer Umkehrung nach einer Pin-Bar, was sind die Wahrscheinlichkeiten, dass eine Kerze wird nach oben aufwärts nach zwei bullish Kerzen und solche Dinge. Wirklich jede Statistik, die Sie haben, wäre willkommen. Ich habe keine guten Studien online noch gefunden. Gute Bücher auf Kerzenständer sind Statistiken. Ich habe einige Tests und bekam sehr unterschiedliche Statistiken. Reichweite von probabilites. Mosty 50-54. Einige wenige Leuchter 60 Wahrscheinlichkeit mit niedriger Frequenz. Dont erwarten gleiche Wahrscheinlichkeiten auf Stundenplan als Tageszeitrahmen. Täglicher Zeitrahmen gibt bessere Wahrscheinlichkeiten. Schließlich gibt es riesige Variation des Volum während der Sitzungen. Nicht so mit täglichen Leuchtern. Dont erwarten gleiche probabilites auf allen Kreuzen. Es gibt eine Leuchter Muster Abschnitt unter New (real) Hilfreiche Sitequot Die Statistiken der Kerzenmuster und Wahrscheinlichkeiten wurde von Thomas N. Bulkowski, die das Buch mit dem Titel: Enzyklopädie von Candlestick Chartsquot veröffentlicht. Es umfasst rund 105 Chart-Muster. Auf Autoren Website youll in der Lage, Beschreibungen dieser Muster zu finden. Zum Beispiel Beschreibung der Sternschnuppe, Zitat: quot. Theoretische Leistung: Bearish Umkehrung Testen Sie die Leistung: Bullische Fortsetzung 61 der Zeit Häufigkeit Rang: 51 Gesamtergebnis Rang: 52 Bestes Prozentsatz Treffen Preisziel: 52 (Bullenmarkt, bis Breakout) Beste durchschnittliche Bewegung in 10 Tagen: -4,93 (Bärenmarkt, Down Breakout) Beste 10-tägige Performance Rang: 31 (Bärenmarkt, Down Breakout). Link: thepatternsiteShootingStar2.html Interessant für Bärische Umkehrung. Wahrscheinlichkeit der Abwärtsbewegung nur 40. Länge des Körpers ist wichtiger als Muster Klassifizierung nach Kieran Murphy. Lange obere Schatten oder lange unteren Schatten ist die einzige Ausnahme von dieser Regel. Kieran Murphy wird sagen - Gib mir starke bullische tägliche Kerze - Gib mir ein paar Konfirmationstage, wie ein flaches Retracement, keine starke baissige Kerze - Gib mir eine weitere bullische Kerze (vielleicht bei H4, nicht ganz anders als Ausbruch der letzten Spitze) - ---------------------------------------------- Der Trend ist abgelaufen. Edward Revy hat geschrieben: Die Statistiken der Kerzenmuster und Wahrscheinlichkeiten wurde von Thomas N. Bulkowski, die das Buch mit dem Titel: Enzyklopädie von Candlestick Chartsquot veröffentlicht. Es umfasst rund 105 Chart-Muster. Auf Autoren Website youll in der Lage, Beschreibungen dieser Muster zu finden. Zum Beispiel Beschreibung der Sternschnuppe, Zitat: quot. Theoretische Leistung: Bearish Umkehrung Testen Sie die Leistung: Bullische Fortsetzung 61 der Zeit Häufigkeit Rang: 51 Gesamtergebnis Rang: 52 Bestes Prozentsatz Treffen Preisziel: 52 (Bullenmarkt, bis Breakout) Beste durchschnittliche Bewegung in 10 Tagen: -4,93 (Bärenmarkt, Down Breakout) Beste 10-tägige Performance Rang: 31 (Bärenmarkt, Down Breakout). Link: thepatternsiteShootingStar2.html Vielen Dank Edward. Sehr interessante Studien. Und sie zeigen mir viele Gründe, Kerzenmustern nicht zu vertrauen, so viel wie ich lol gewesen bin. Scheint wie sehr niedrige Wahrscheinlichkeiten zum größten Teil. Aber ein kleiner Vorteil immer helfen Kerzenstöcke sind gut. Aber nur in höheren Zeitrahmen. Es ist immer besser, Candlestick-Linien mit anderen Bestätigungs-Tools wie Trendlinien kombinieren, gleitende Durchschnitte, etc. Sie sind nicht in der Regel effektiv, wenn sie nur auf ihre eigenen verwendet werden. MÜSSEN Sie 8211 Wie Statistiken im Handel helfen können Statistiken ist ein mathematischer Körper der Wissenschaft, Bezieht sich auf die Erhebung, Klassifizierung, Darstellung, Interpretation und Auswertung von Daten. Klingt vertraut Es sollte, denn dies ist Forex Markt rund um. Statistiken. Forex-Markt ist insgesamt unvorhersehbar, aber dennoch vorhersehbar unter bestimmten Bedingungen. Was für ein langfristiges Bild wahr ist, mag nicht für kurzfristig wahr sein und normalerweise ist dies die Art und Weise, wie Dinge sind. Statistiken ist eine Disziplin, die uns eine wichtige Kante beim Handel von Forex gibt. Dies ist kein Artikel über Statistiken, it8217s ein Artikel darüber, wie Statistiken im Forex-Handel nützlich sein können und welche Prinzipien sollten immer im Auge behalten, während des Handels. 1. Die Gesamtmarktbewegungen können vorhergesagt werden, aber unter gewissen Umständen können gewisse Bewegungen vorhergesagt werden, um zu erfahren, wie die Gewinne erzielt werden. Natürlich verlieren 95 der Händler ihr Geld, aber das geschieht nur, weil sie keine Ahnung haben, was der Handel wirklich ist. Handel ist die Statistik. 8220Heute EURUSD wird aufwärts gehen8221 8211 Dies ist eine grundlegende falsche Aussage, unter keinen Umständen. 8220EURUSD dürfte heute aufwärts steigen8221 8211 Dies ist die richtige Aussage. In Forex haben wir es nicht mit Gewissen zu tun, wir haben nur mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. 2. Geschichte neigen dazu, sich zu wiederholen. Dies ist die grundlegendste Regel der technischen Analyse. In der Tat, wenn dies hadn8217t wahr war, niemand, und ich meine, niemand hätte Gewinne von Forex-Markt gemacht haben. Aber glücklicherweise ist der Handel nicht Glücksspiel und Geschichte neigen dazu, sich zu wiederholen. Die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber einige Aspekte wiederholen sich immer wieder. Es liegt an uns, sie zu entdecken. 3. Jedes System kann für eine sehr kurze Zeit rentabel sein. Selbst die dümmste System kann sehr profitabel für ein oder zwei Tage, aber natürlich scheitert es über einen langen Zeitraum elend. Und jetzt ist die Zeit für das Gesetz oder große Zahlen zu erklären. Nach seiner Definition ist das Gesetz der großen Zahlen 8220 ein Theorem, das das Ergebnis der Durchführung des gleichen Experimentes eine große Anzahl von Malen beschreibt. Nach dem Gesetz sollte der Durchschnitt der Ergebnisse, die aus einer großen Anzahl von Versuchen erhalten werden, in der Nähe des erwarteten Wertes liegen und wird in der Annäherung, je mehr Versuche durchgeführt werden, tendenziell näher kommen.8221 Was genau bedeutet, dass eine Münze zwei Seiten hat. Wenn Sie eine Münze werfen, ist die Wahrscheinlichkeit, Kopf und Schwanz zu bekommen, 12 0,5 50. Wenn Sie eine Münze 10 Mal werfen, kann alles passieren, können Sie sogar 10 Köpfe oder 10 Schwänze in einer Reihe erhalten, auch wenn die Gesamtwahrscheinlichkeit 50 ist Da die Zahl der Studien einfach zu kurz und statistisch nicht signifikant ist. Aber wenn Sie eine Münze werfen 10.000-mal die Dinge ändern. Sie erhalten ein Ergebnis näher an die Gesamtwahrscheinlichkeit von 50, so etwas wie 4.999 Köpfe und 5.001 Schwänze. Wie ist das Gesetz der großen Zahl wichtig, in der Analyse der Forex-Systeme Zunächst einmal, es sagt Ihnen, dass kurze Begriffe bedeutet nichts bedeutet. Jedes schlechte System kann Produkt 10, 20 oder sogar 50 Siege in Folge, aber dennoch ist es garantiert zu scheitern auf lange Sicht. Nehmen wir zum Beispiel an, dass es für 2 Tage keine Grundlagen gibt. Infolgedessen steigt der Markt um 50 Pips und Supportresistance-Levels sind nicht gebrochen. Wenn Sie kaufen, wenn der Markt das untere Niveau berührt und verkaufen, wenn es die obere Ebene berührt, können Sie gute Gewinne machen .. bis die erste Hochschlag-News trifft. Gleiches passiert, wenn die Markttrends. Halten Sie den Handel mit dem Trend und machen große Gewinne .. bis der Trend endet. Die Langzeit-Robustheit des Systems muss zuerst geprüft werden, bevor es in Betrieb ist. Ein gutes System muss in der Lage sein, über unrentable Zeiträume ohne viele Verluste zu überleben und alles zurück zu gewinnen und vieles mehr während rentabler Zeiten. 4. Anzahl der Trades spiegelt die Robustheit des Systems. Anzahl der Geschäfte selbst ist nicht relevant, wenn sie aus dem Zusammenhang genommen werden. Zum Beispiel, let8217s sagen, wir haben ein System, das 1000 Geschäfte pro Jahr macht. Ist es ein robustes System Die Antwort ist 8220we don8217t know8221, auch wenn die Zahl o Trades groß ist. Warum Weil während eines Jahres es didn8217t durch alle Marktaspekte passieren. Wenn es 13.000 Trades macht während 13 Jahren und bleibt profitabel von 13 x X dann ja, it8217s ein gutes System. Wenn es 13.000 Trades während 13 Jahre ohne Gewinne macht, dann ist es kein gutes System. Es überlebt aber it8217s Kurve, die für einen einzelnen Marktaspekt nur gepaßt wird. Wenn es 3.000 Trades während 13 Jahren macht und bleibt profitabel it8217s noch ein schlechtes System. Warum Weil, wenn es nicht in einem unbekannten Marktzustand tauscht, dann ist es Kurve, die für einen einzelnen Marktaspekt gerecht ist. Wenn es 13.000 Trades macht und die Gewinndoppelungen (I8217m, die nichts über Drawdown hier erwähnen), bedeutet es, daß es X während eines Jahres und X während 12 Jahre bildete, eine sehr ungleiche Verteilung der Profite. 5. Jedes System kann auf Backtests nur dann rentabel sein, wenn viele Regeln dazu hinzugefügt werden. Das Hinzufügen mehrerer Regeln bedeutet Kurvenanpassung an it8217s reinste Form. Das System wird beim Live-Handel fehlschlagen, da die statistische Relevanz zerstört wird. Diese Regeln gelten möglicherweise nicht für zukünftige Märkte, auch wenn sie in der Vergangenheit gearbeitet haben. Kurvenanpassung durch Hinzufügen mehrerer Regeln ist ein Trick, der von kommerziellen EA-Anbietern verwendet wird. Ich kann sagen, wenn das System Kurve gefüllt ist nur mit Blick auf seine Equity-Kurve. Kurzfristige Regeln, die don8217t auf lange Sicht sinnvoll sind, werden nur hinzugefügt, um die drawd0wn Perioden zu verbergen (zum Beispiel 8220 nicht zwischen 12.03.2007 und 30.04.20078221). Wenn die Eigenkapitalkurve gerade nach oben zeigt, dann ist es das erste Zeichen der Kurvenanpassung, dass8217s, warum ich hässlich aussehende Eigenkapitalkurven sehe, die die Drawdown-Periode deutlich zeigen. Statistische Prinzipien und Methoden sind unschätzbare Werkzeuge in Forex, ignorieren sie und machen Sie sich bereit zu scheitern. In den folgenden Artikeln werde ich zwei der am meisten verwendeten statistischen Methoden, die bei der Prüfung der Robustheit unserer Systeme zu erklären: Monte Carlo und Walk Forward zu erklären. Aber zuerst könnte ein praktisches Beispiel helfen. Statistiken helfen auch bei der Entwicklung erfolgreicher Handelssysteme. Vor dem Denken eines Systems, brauche ich einen klaren Blick auf langfristige Bild. Ich muss wissen, wie viele Pips pro Tag ein bestimmtes Paar bewegt. Das ausgewählte Paar für diese Studie ist EURUSD. Mit 13 Jahren Alpari UK keine Löcher Daten, hier sind meine Ergebnisse: Zwischen 0 8211 60 Pips - gt 311 TageBetween 60 8211 90 Pips - gt 850 Tage Zwischen 90 8211 120 Pips - gt 847 Tage Zwischen 120 8211 150 Pips - gt 586 Tage Zwischen 150 8211 180 Pips - gt 326 Tage Zwischen 180 8211 210 Pips - gt 214 Tage Zwischen 210 8211 600 Pips - gt 286 Tage Durch das Studium der Tabelle oben merke ich, dass der Markt häufig bewegt zwischen 60 und 150 Pips (850 847 586 2280 Tage aus Von insgesamt 3420 Tagen, was 66 bedeutet). Die erste Idee, die mir in den Sinn kommt, ist, Pullbacks zu handeln. Zum Beispiel, wenn der Trend steigt, warte ich für eine kleine Retracement dann kaufen EURUSD (2 und 4 Elliot Wellen, meine Hoffnung ist es, Wellen 3 und 5 fangen, finden Sie in dem Artikel darüber, wie Forex-Markt bewegt bewegt). Aber wie lange ist die 2 oder 4 Welle wissen, dass ich weiß, dass, so dass ich MT4 Optimierer, um herauszufinden, die beste Option. Go Long-Regel: Der Trend ging direkt am Vortag (Close1-Open1gt0) und der Preis zurückverfolgt einen bestimmten Prozentsatz der bisherigen High 8211 previous Low. RetracementupLow1 (Prozentsatz (High1-Low1)) Kurze Regel: Der Trend ging am Vortag zurück (Close1-Open1lt0) und der Kurs rückt einen bestimmten Prozentsatz des vorherigen High 8211 zurück. RetracementdownHigh1- (Prozent (High1-Low1)) Stop-Loss und Gewinn zu nehmen ist nicht mehr als 150 Pips pro. Ich habe 20 Minuten gebraucht, um dieses System zu codieren, hier ist der Backtest: Nach 30 Sekunden, wenn ich die Eigenkapitalkurve beobachte, habe ich es von vornherein abgewiesen, weil es nur für einen Marktzustand zu sein scheint, siehe mein grünes Quadrat. Es funktionierte groß zwischen 2007-2009 und nicht so groß der Rest der Jahre. Maximaler Drawdown während 13 Jahren beträgt 2.000 Pips und Gesamtgewinn beträgt 10.000 Pips. 10.00013 769 Pips im Durchschnitt pro Jahr für ein maximales Risiko von 2.000 Pips. So ist die Belohnung: Risikobereitschaft 1: 3, was ziemlich schlecht ist, ganz zu schweigen davon, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ist. Aber die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen. Nun sehen Sie, warum Statistiken so nützlich ist, wenn es um Forex Trading kommt Danke für Sie Zeit Wenn Sie diesen Artikel genossen, teilen Sie bitte den Link. Wissen und Teilen ist Macht Zamolxis Tradind System Zamolxis abonnieren und herunterladen
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