Wie analysieren Sie die durchschnittliche Trader Reichweite Wenn you8217re Investitionen analysieren, ist die Trading-Bereich ein wertvolles analytisches Werkzeug. Der durchschnittliche Handelsbereich ist der durchschnittliche Abstand zwischen dem hohen und dem niedrigen Wert über einen bestimmten Zeitraum. Sie können die durchschnittliche High-Low-Bereich auf einem Blatt Papier, eine Tabelle oder mit Charting-Software zu berechnen. Die durchschnittliche Trading-Bereich ist eines der besten Werkzeuge, die Sie für die Wahrung Ihrer Vernunft und Perspektive haben. Wenn Sie wissen, dass die durchschnittliche tägliche Handelsspanne 3,20 ist, können die meisten, die Sie erwarten können, auf dieser Sicherheit an einem einzigen Tag zu machen ist 3,20, und dass8217s davon aus, dass Sie kaufen könnten, an der exakten niedrigen und verkaufen an der exakten hohen 8212 und vorausgesetzt, dass Es ist ein durchschnittlicher Tag. Auschecken der Lücken In regelmäßigen Bar arbeiten, sagen, dass Sie fröhlich Mittelung Ihrer täglichen High-Low-Bereiche und plötzlich haben Sie eine Lücke. Sie müssen für diese Lücke zu berücksichtigen, oder Sie werden buchstäblich etwas fehlt. Diese Abbildung zeigt das Problem. Am 1. Tag ist der Hoch-Tief-Bereich 2. Am nächsten Tag, der Preis öffnet Lücke auf, aber die tägliche Reichweite ist die gleiche 2. Daher ist die durchschnittliche Reichweite für die beiden Tage auch 2. Betrachtet man die durchschnittliche Reichweite allein , Ohne zu prüfen, jede Bar und jeden Raum auf der Karte, würden Sie nicht wissen, dass die Lücke aufgetreten ist. Aber Sie müssen die Lücke zu berücksichtigen, weil es oft vor einer längerfristigen Änderung in der Bandbreite, die was Sie suchen. Wenn Sie jeden Tag separat messen und diese Zahlen durchschnittlich sind, sieht der Bereich von Tag zu Tag gleich aus. Für die ersten zwei Tage in der vorhergehenden Figur ist der Bereich tatsächlich von dem Tiefstand an Tag 1 bei 1 bis hoch am Tag 2 bei 7 8212 oder einem Bereich von 6. Wenn man sich den Durchschnittswert auf numerischer Basis betrachtet, denken Sie, dass die Bandbreite 8212 genau das Gegenteil von dem hatte, was wirklich passiert war. Entdecken der durchschnittlichen 8220true8221-Palette Wenn Sie eine Handelsentscheidung aufgrund einer Änderung der durchschnittlichen Handelsspanne treffen wollen, müssen Sie den Mittelungsprozess anpassen, um eventuelle Lücken zu berücksichtigen. Beginnen Sie am wichtigsten Bestandteil der Preisleiste: Der Abschluss. In der Regel, um den wahren Bereich heute nach einer Lücke zu berechnen, starten Sie aus der Nähe am Tag zuvor und enden heute today8217s hoch. Sie ersetzen den ersten Tag8217s für den zweiten Tag8217s offen, um die Lücke zu integrieren. Diese Abbildung zeigt die neue Messung. Vortäuschen, dass die Schließung am Tag 1 war 3, oder 2 über die offenen bei 1. Subtrahieren, dass in der Nähe von der hohen am Tag 2 bei 7, erhalten Sie eine wahre Palette von 4. Mittelwert, dass mit dem ursprünglichen Tag 1 Bereich von 2, Sie Erhalten Sie 3, die durchschnittliche wahre Strecke (ATR). Wenn der Tag 28217s die Preislücke nach unten abnimmt, integriert man die Lücke, indem man von dem Ende des ersten Tages an den Tiefpunkt am zweiten Tag misst. Der ATR kann schwer zu bedienen sein, zum Teil, weil die ATR-Leitung abgehackt sein kann Steigung, und es kann in der Tat von ihm abweichen (wie in dieser Abbildung gezeigt). Plus, die ATR erfordert Bar lesen, um es richtig zu bekommen. Wenn Sie den Big-Bar-Tag bekommen, wissen Sie bereits, dieser Trend ist zu Ende. Aber don8217t vernachlässigen ATR als Warnmelder 8212 manchmal it8217s die einzige Warnung erhalten Sie. Developed durch Wilder, ATR gibt Forex Händler ein Gefühl, was die historische Volatilität war, um für den Handel in den aktuellen Markt vorzubereiten. Forex-Währungspaare, die niedrigere ATR-Werte erhalten, deuten auf eine niedrigere Volatilität des Marktes hin, während Währungspaare mit höheren ATR-Indikatorwerten entsprechende Handelsanpassungen entsprechend der höheren Volatilität erfordern. Wilder benutzte den Moving-Average, um die ATR-Indikatorwerte zu glätten, so dass ATR so aussieht, wie wir es kennen: So lesen Sie ATR-Indikator Während volatiler Märkte bewegt sich ATR, während weniger volatile Markt ATR bewegt sich nach unten. Wenn Preisstäbe sind kurz, bedeutet, dass es wenig Boden bedeckt von hoch nach niedrig während des Tages, dann Forex Händler sehen ATR-Indikator nach unten zu sehen. Wenn Preisleisten zu wachsen beginnen und größer werden, was einen größeren wahren Bereich darstellt, wird die ATR-Indikatorlinie steigen. ATR-Indikator zeigt keine Trend - oder Trenddauern an. Wie handeln Sie mit ATR-Standardeinstellungen - 14. Wilder benutzte tägliche Diagramme und 14-tägige ATR, um das Konzept des durchschnittlichen Handelsbereichs zu erklären. Der ATR (Average True Range) Indikator hilft, die durchschnittliche Größe der täglichen Handelsspanne zu bestimmen. Mit anderen Worten, es sagt, wie volatil der Markt ist und wie viel bewegt er sich von einem Punkt zum anderen während des Handelstages. ATR ist kein führender Indikator, bedeutet, dass er keine Signale über Marktrichtung oder - dauer sendet, sondern einen der wichtigsten Marktparameter - die Preisvolatilität. Forex Trader verwenden Average True Range Indikator zu bestimmen, die beste Position für ihre Trading Stop Orders - so stoppt, dass mit Hilfe von ATR entsprechen würde die tatsächliche Marktvolatilität. Wenn der Markt volatil ist, suchen Händler nach weiteren Haltestellen, um zu verhindern, dass sie aus dem Handel durch einige zufällige Marktlärm gestoppt werden. Wenn die Volatilität niedrig ist, gibt es keinen Grund, breite Anschläge zu setzen Händler, dann konzentrieren sich auf festere Stopps, um bessere Schutz für ihre Handelspositionen und akkumulierten Gewinnen zu haben. Nehmen wir ein Beispiel: EURUSD und GBPJPY Paar. Frage ist: würden Sie die gleiche Distanz Stopp für beide Paare Wahrscheinlich nicht. Es wäre nicht die beste Wahl, wenn Sie riskieren 2 des Kontos in beiden Fällen. Warum EURUSD im Durchschnitt 120 Pips pro Tag bewegt, während GBPJPY 250-300 Pips täglich macht. Gleiche Abstandsstopps für beide Paare gerade macht nicht sinnvoll. So legen Sie Anschläge mit der Option "Average True Range" (ATR) ein: Schauen Sie sich ATR-Werte an und setzen Sie den 2-bis 4-fachen ATR-Wert ein. Sehen wir uns den Screenshot unten an. Wenn wir zum Beispiel den Short Trade auf die letzte Kerze geben und 2 ATR Stop benutzen, nehmen wir einen aktuellen ATR Wert von 100 und multiplizieren ihn mit 2. 100 x 2 200 Pips (A current Stop von 2 ATR) Berechnung der durchschnittlichen True Range (ATR) Mit einer einfachen Range-Berechnung war nicht effizient bei der Analyse von Marktvolatilitätstrends, weshalb Wilder den True Range mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet und weve einen Average True Range erhalten hat. ATR ist der gleitende Durchschnitt der TR für die Angabeperiode (14 Tage per Voreinstellung). Der wahre Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Wobei: TR - wahrer Bereich H - heutiger hoher L - heutiger niedriger Cl - gestern Schließen Normale Tage werden berechnet Auf die erste Gleichung. Tage, die sich mit einer Aufwärtslücke öffnen, werden mit Gleichung 2 berechnet, wobei die Volatilität des Tages von dem oberen zum vorigen Ende gemessen wird. Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden unter Verwendung von Gleichung 3 berechnet, indem der vorhergehende Abschluß von den Tagen niedrig abgezogen wird. ATR-Methode zur Filterung von Einträgen und Vermeidung von Preissenkungen Die ATR misst Volatilität, erzeugt jedoch niemals Kauf - oder Verkaufssignale. Es ist ein hilfreicher Indikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem. Zum Beispiel hat ein Trader ein Breakout-System, das angibt, wo die Eingabe erfolgt. Wäre es nicht schön zu wissen, ob die Chancen zu profitieren sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der whipsaw ist wirklich niedrig Ja, es wäre sehr schön in der Tat. ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handelssystemen verwendet, um genau das zu beurteilen. Wie können wir ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst Buy-Order einmal Markt bricht über dem vorherigen Tag hoch. Lets sagen, dass diese hoch war bei 1.3000 für EURUSD. Ohne Filter würden wir bei 1.3002 kaufen, aber wir riskieren, gepeitscht zu werden. Bei ATR-Filterhändlern folgende Schritte durchführen: - ATR für die vorangegangenen 14 Tage (Standard) oder 21 Tage (ein anderer bevorzugter Wert) messen - zum Beispiel haben wir festgestellt, dass EURUSD 14 Tage ATR bei 110 Pips steht. - wir wählen, um am Ausbruch 20 ATR (110 x 20 22 Pips) geben - jetzt, anstatt in einem Ausbruch zu rauschen und zu riskieren, gepeitscht werden, geben wir bei 1,3000 22 Pips 1,3022 - wir geben einige erste Pips auf einen Ausbruch, Aber wir haben eine zusätzliche Maßnahme getroffen, um zu vermeiden, dass in einem Blink ATR für Unterstützungsstabilitätskreuzungen gepeitscht wird. Gleiche Annäherung wie für oben Methode mit whipsaw Filtern, trifft auf Eintragungen zu, nachdem eine Trendlinie oder eine horizontale Unterstützungswiderstandsstufe verletzt wurde. Anstatt hier und jetzt einzutreten, ohne zu wissen, ob das Niveau hält oder aufgibt, verwenden Händler ATR-basierten Filter. Zum Beispiel, wenn Support-Ebene bei 1,3000 verletzt wird, kann man bei 20 ATR unterhalb der Breakout-Linie zu verkaufen. ATR für nachfolgende Haltestellen Eine weitere übliche Vorgehensweise bei der Verwendung von ATR-Indikatoren sind ATR-nachgestellte Haltestellen, auch Volatilitätsstopps genannt. Hierbei können 30, 50 oder höherer ATR-Wert verwendet werden. Bei Verwendung des gleichen Bereichs von 110 Pips für EURUSD, wenn wir 50 ATR-Schlussanschlag setzen, wird es hinter dem Preis in der Entfernung von: 110 x 50 55 Pips platziert werden. ATR-basierte Indikatoren für MT4 Aufgrund der hohen Popularität der ATR-Volatilität stoppt Studie, trafen Händler schnell die Theorie zu praktizieren, indem sie maßgeschneiderte Forex-Indikatoren für Metatrader 4 Forex-Plattform: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright - Kopie Forex-IndikatorenForex Average Daily Ranges Über Durchschnitt Tägliche Bereiche Durchschnittliche tägliche Bereiche sind für die Messung der Volatilität im Forex-Markt wichtig. Wenn Paare nicht viel reichen, ist Preis weniger wahrscheinlich, Ihre Ziele zu treffen. Wenn ich ADRs fallen fällt, ziehe ich meine Unterstützung und Widerstand Bereiche, und senken meine Ziele. Ich kann aufgeben Handel ein Paar alle zusammen, wenn seine durchschnittliche tägliche Reichweite (ADR) sinkt zu niedrig. Zum Beispiel, wenn ich merke, dass AUDUSD einen ADR von 50 Pips für den letzten Monat gehabt hat, kann ich aufhören, es zu handeln das normale ADR für AUDUSD ist 99 Pips, so dass ein Sturz auf 50 Pips macht es zu schwierig, effektiv handeln. Preis-Aktion ist alles über den Handel Preisbewegungen, das ist, was meine Preis-Aktion Strategie basiert. Wenn der Preis sich nicht bewegt, kann der Handelspreis Aktion ziemlich hart werden. Deswegen überwache ich ADR genau. Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Veränderung der durchschnittlichen Tagesdurchschnittswerte für EURUSD, GBPUSD, AUDUSD und GBPJPY. EURUSD Durchschnittliche tägliche Reichweite Im Jahr 2014 sank EURUSD, um es8217s niedrigste durchschnittliche tägliche Reichweite in fast zehn Jahren dies machte den Handel der Paar Folter, als Volatilität ausgetrocknet, der Handel ausgetrocknet. Zum Glück haben die Dinge dieses Jahr wieder aufgegriffen, und wir sehen eine Menge große Bewegung so weit. Leider sind nicht alle Volatilitäten in EURUSD gut in diesem Jahr. Ein Großteil der Volatilität kann auf die griechische Schuldenkrise zurückgeführt werden, die zu unberechenbaren Bewegungen führt, die für den Handel gefährlich sind. GBPUSD Durchschnittlicher Tagesdurchschnitt Die durchschnittlichen Tageswerte für GBPUSD liegen in der Nähe von vier Jahreshöhen. Der Anstieg der Volatilität war für den Preis-Aktie-Handel, vor allem nach der letzten Jahre niedrigen Bereichen groß. AUDUSD Durchschnittliche tägliche Reichweite AUDUSD erlebte zusammen mit den meisten Paaren einen enormen Schub in seinen durchschnittlichen täglichen Bereichen im Jahr 2007. Leider, im Jahr 2012 AUDUSD sank wieder auf es8217s 2007 Bereiche, und hasn8217t machte es wieder gesichert. Dieses Jahr sieht sehr gut aus, mit der durchschnittlichen Reichweite von 99,91. Traditionsgemäß startet AUDUSD im September bis zum Dezember, wenn es dieses Jahr wieder passiert, könnte AUDUSD die 100-P.-ADR-Barriere knacken. GBPJPY durchschnittlicher täglicher Bereich Zurück in 2007 bis 2009 war GBPJPY mein Lieblings-Paar zu handeln. An manchen Tagen würde es sich in zwei Stunden bewegen. In diesen Tagen hat sich GBPJPY enorm verlangsamt. Der durchschnittliche Tagesbereich für 2008 war 346 Pips, in diesem Jahr ist es 178 Pips, die fast ein 50 Tropfen ist. ATR ist ein Maß für die Volatilität, die von Welles Wilder in seinem Unternehmen eingeführt wird. Der durchschnittliche True Range (ATR) ist ein Maß für die Volatilität Buch, Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch abzüglich der aktuellen niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzüglich der vorherigen und der absolute Wert der aktuellen niedrig abzüglich der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nützliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswerts mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator zeigt nicht die Kursrichtung an, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilität durch Lücken und Begrenzung nach oben oder unten bewegt. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Zeiträume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader möchte nur die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren. Daher könnte der Trader die fünftägige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Händler das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzüglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals minus dem vorherigen Schließen und des Absolutwerts des aktuellen Niedrigwerts minus dem Wert Vorherige schließen. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünftage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Nehmen wir an, dass der erste Wert der Fünftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins abgeschätzt werden, und dann Hinzufügen des wahren Bereichs für die aktuelle Periode zu dem Produkt. Dann teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Beispielsweise wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) geschätzt. 5. Die Formel kann über die gesamte Zeitdauer wiederholt werden.
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